보조 지표 -MACD(Moving Average Convergence & Divergence , 이동평균 수렴확산 지수)

MACD지표는 중기 지표의 대명사이다.  MACD는  RSI 나 CCI 보다 신호가 늦기 때문에 단기적인 지표의 활용보다는 큰 봉에서 활용하고 장기적으로 추세를 볼 때 더 신뢰도를 느낀다.

MACD

 

MACD의 정의

  MACD는 단기 이평선 에서 장기 이평선을 뺀 값으로써 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 나타낸다. 장단기 이평선은 수렴과 발산을 반복하며 발산시에 MACD의 값의 절댓값은 커질 것이며, 수렴한다면 0에 가까운 값으로 수렴할 것이다. 그렇기에 MACD는 0을 기준으로 오르내리락 할 것이다.

단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파해 상승 추세가 강할수록 MACD는 양으로 커질 것이며 하향 돌파해 하락 추세가 강할수록 음의 값으로 절대값이 커질 것이다. MACD 자체만으로도 장단기 이평선의 수렴 발산의 정도를 볼 수 있으나 여기서 시그널을 뺀 오실레이터를 계산함으로써 수렴 발산 정도의 추세변화 분을 계산한다. 즉, MACD의 단기 평균, 단기 추세인 시그널을 MACD에서 제거해 줌으로써, 오실레이터는 주가의 장단기 이격의 추세 강도를 나타낸다. 즉, 오실레이터가 꺾여 감소한다는 것은 장단기 이격이 감소한다는 것이 아니라 이격은 증가하되(MACD는 증가) 증가하는 추세가 둔화됨을 의미한다. 하지만 오실레이터가 고점을 만들고 꺾이는 순간부터는 장단기 이격이 증가는 하되 증가하는 정도가 둔화됨을 의미하며, 이는 장단기 이격의 증가 추세가 꺾임을 의미한다. 또한 MACD가 시그널을 하방 돌파하는 시점에 오실레이터는 데드 크로스를 이루며 음의 값을 가지게 되는데 이것은 장단기 이격의 정도가 기존의 추세보다 못함을 의미하기에 조만간 단기 이평선이 장기 이평선을 데드 크로스를 할 수 있음을 의미한다.

요약하면

1. MACD: 장단기 이평선의 이격, 차이 시그널:MACD의 단기추세

2. 오실레이터 : 장단기 이평선의 이격의 증가 정도 라 할 수 있다.

 

매매시기 포착

1.0선

매수 ---> MACD선이 0선을 상향 돌파 시 (상승 국면 진입),매도---> MACD선이 0선을 하향 돌파 시 (하락 국면 진입)

2. SIGNAL선

-MACD선이 0위에 있을 때 SIGANL 선이 하향 돌파(상승추세 에서의 단기 주가하락) MACD선이 SIGNAL선을 돌파할 때 매매 시점이 MACD 0선 돌파보다 빠르다

매수-----> MACD선이 SIGNAL선을 상향 돌파 시, 매도-----> MACD선이 SIGNAL선을 하향 돌파 시

3. 오실레이터

매수----> MACD오실레이터 0선을 상향 돌파 시, 매도----> MACD오실레이터 0선을 하향 돌파 시(오실레이터 반전을 이용한 매매에 활용)

4. 3가지 매매 시점 포착의 장. 단점

*MACD 0선 돌파 ---> 속임수가 적으나 후행성이다

*MACD/SIGNAL 교차---> 빠른 매매 신호이나 거짓신호의 확률

*MACD/오실레이터 --->빠른 매매 신호이나 거짓 신호의 확률

*비추세(횡보)일 때 하락 추세 일 때는 적합하지 않음

5. 다이버전스를 분석한다

6. 골든 크로스, 데드 크로스

  MACD와 시그널이 골든 크로스 하느냐, 데드 크로스를 하느냐 에 따라 기준으로 매수 매도의 신호로 삼는 전략이 존재하나 후행적이기에 추천하지는 않는다. 골든 크로스 시 오실레이터는 음에서 양으로 부호가 바뀌게 되며 데드 크로스시 양에서 음으로 바뀌게 된다. 매수, 매도의 직접적인 신호로 삼기에는 늦지만 추세가 지속된다는 관점에서 골든 크로스시 향후 강세장이, 데드 크로스시 향후 악세장이 도래할 것으로 보는 보조 지표 정도로 삼을 수는 있다. 다만 , 횡보를 오래 하여 오실레이터가 0에 가깝다가 발산할 시, 이는 시세의 수렴 후 발산을 의미하기에 중요한 신호로 봐야 한다.

7.MACD 가 음에서 양으로 전환 

이는 단순히 단기 이평선이 장기 이평선을 골든 크로스 함을 의미하기에 긍정적인 신호이다.